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赔大了的也有中国公司。上海量魁的客户就有不少

送交者: testtesttest 于 2024-10-02 06:36:21

回答: 华尔街大空头赔惨了，97年香港那次还不长记性由于 2024-10-01 19:25:16

不过也没准儿是他们自己的公司赔了。这个上海量魁是个私募基金管理有限公司

看来好些赔钱的还在硬挺着，并没cover他们的Shorts,大概指着回降。希望大家多多买入。让他们的希望落空。把卖空中国股市的钱都给吐回流，LOL。我昨天就买了不少，今天都涨了。本来以为要等到国庆长假后才能回涨，不知怎么现在就涨了。说不定是有些老美加入了。

但是可能有些老美的hedge fund 也加入了卖空（在美帝这边的）。很明显，一般快关门前使劲买的都是Short Cover。不少中国ETFs 和股票今天都是这样，包括拼多多
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随着中国股市飙升，量化对冲基金面临更多追加保证金(margin calls)的要求
彭博社2024 年 9 月 30 日星期一

（彭博社）——中国十多年来最大的股市反弹给在中国投资的量化对冲基金增加了压力。
据知情人士透露，作为市场中立策略做空指数期货的量化对冲基金在周一股价继续飙升时面临额外的追加保证金要求。知情人士表示，要求的规模小于周五，当时交易所故障使基金更难筹集现金，他们要求匿名，因为这些信息是保密的。

知情人士补充说，一些经理非正式地向监管机构表达了需要更多时间来满足保证金要求的必要性，这突显了他们面临的压力之大。一些基金在延长的期限之前满足了首轮追加保证金的要求，从而避免了被清算。

知情人士称，市场中立基金（即持有个股多头头寸同时做空股指期货）上周基本都下跌了3 到5个百分点。对于从2月份的市场大跌中恢复的量化对冲基金来说，此次下跌是一个挫折。

据管理着约30亿元人民币（4.28 亿美元）的上海量魁资产管理公司称，一系列事件（包括上海证券交易所的“罕见的技术性流动枯竭”）引发了周五的混乱。

该基金在致投资者的一封信中写道，由于券商强制未能补充所需保证金的客户平仓他们的空头股指期货头寸，这成了“压死骆驼的最后一根稻草”，彭博社看到了这封信。信中称，量魁资产平均下跌 1.5 到 2.5 个百分点。

相比之下，基准股指沪深 300 指数自上周五以来上涨了 13%，创下 2008 年 9 月以来的最大两日涨幅。

据量魁资产称，周五，当股指期货的涨幅超过标的股票的涨幅时，一些量化对冲头寸遭受了账面损失。券商平仓后，他们与押注股指期货进一步上涨的投资者一起进一步推高了股指期货，加剧了空头挤压。

一些经理表示，预计巨额溢价将会缩小，这将使量化对冲头寸的部分纸面上的损失得以弥补。中国股指期货通常与标的指数保持折价，这是市场中性策略中对冲成本的一个关键部分。他们的多头策略（如增强型指数产品）因市场反弹而得到提振。

https://www.jobui.com/company/22673671/

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